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建立自己的交易系统

许多交易员发现自己在纸面上非常成功,但是当涉及到现实生活时,我们许多人却无法获得盈利。这是为什么 ?我们如何来改变它。我想提供一些原理和方法,这些原理和方法可以改变它们的交易方式,更重要的是,其底线。

首先,您需要从某种概念入手。这是一个通常来自于您自己的常识和对交易市场的了解的想法。

这可能来自查看图表或指标并找到重复发生的模式。

在这一点上,您应该增加小创意的时间范围,并查看该创意是否在将来更适用,下一阶段将是查看此规则是否仅适用于多个市场。使用在多个不相关市场上进行的回测似乎可以盈利的系统,可以大大降低您的风险,因为所有技术分析信号都是基于概率的,样本越大,您的信心就越大。

现在,您需要为其设置一些客观规则。这些规则应一成不变,应包括:
1.入学标准。
2.成功目标(限量)
3.信号故障的目标。

这是一个示例,我将以EUR / USD对为例。我系统的规则很简单

* 大体时间
:每日图表
* 指标:87指数移动平均线
* 进入标准1个多头:如果移动均线在*相同方向上超过5天为趋势,并且价格高于EMA(87)。
* 退出标准限制:如果EMA(870)的价格下跌了3天以上*
在EMA(87)出口下方越过。
* 退出标准停止:如果我损失了更多,则退出200点。

短版本只是长版本的一面镜子。

在下面的图表中,您可以看到潜在入口点和出口点的草图。

尽管看起来确实如此,但我并没有声称此特定系统是好的或有利可图的。更重要的是,这些规则都是预先设定的,并且是量化的,几乎没有判断力的余地。

我建议的下一个阶段是使用esignal之类的工具进行反向测试,它们提供了易于使用的向导,您可以在其中生成将应用规则的代码。完成后,对打算在过去12到24个月内进行交易的市场进行回溯测试。

此时,请对您在交易中获得的数据进行分析,以试图找到如何改进系统,进行微调的方法。即使是良好的系统,也只有在您对其进行调整之后,才会第一次出现损失。一旦您感到满意。它’是时候行动起来了,开始破裂。

金钱管理–此时,您需要确定愿意使用此系统冒多少钱,一旦确定’是时候设置风险参数了。风险是您的赌注数量和止损之间的结合,建议您在每次交易中不要冒险承受交易资本的1%至1.5%。在积极主动的话。如果我使用上述系统以每点5英镑的股份和200点的止损来交易EUR / USD对,我的每笔交易风险为1,000英镑,因此我的初始余额应为66,000到100,000英镑。

现在您拥有了系统,这是我们大多数人失败的部分,说起来容易,但是很难遵循。执行系统告诉您的操作,并且大多数情况下会忽略您要即时做出的任何决定。这样做的原因是,在交易您的决策过程时,会因害怕失去或贪图榨取额外利润而感到恐惧。您必须克服这些冲动,并倾听您创建和测试的系统。
除了某些例外,有时它们可​​能是市场的一些根本变化,会对市场产生重大影响,因此在进入或退出交易之前以及管理实时交易时应予以考虑。
一个交易系统,即使在回溯测试中表现出色的交易系统也不能保证将来的利润,但是我可以告诉你,与没有任何计划的交易系统相比,它确实增加了成为更有利润的交易者的可能性和可能性。

祝你好运,交易愉快

席·海菲兹

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