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日内通道交易

交易渠道是一种众所周知且经常使用的交易技术。在这里,我们介绍了如何构建自己的渠道点差交易策略。

该技术基于许多金融工具观察到的趋势,即设定方向,然后维持一段时间。这种范例的改变通常与计划内和计划外的宏观经济事件密切相关。

最近的一个例子就是以希腊为首的欧盟主权债务危机。一旦信息出现,许多工具就会转移并扭转一些现有的潜在趋势。

当工具的价格限制在上下两个平行频带之间时,便定义了一个通道。下线被认为是支撑,上线被认为是阻力。

为了声明已经形成一个通道,我们必须至少有四个接触点,两个在支撑带上,两个在电阻带上。没有实质性突破的情况下连接的点越多,通道的强度就越强。

您可能已经猜到了,我们有三种类型的渠道:

  • 上升 –价格走势呈正斜率且有上升的顶部和上升的底部时。
  • 降序 –当价格呈现负斜率且顶部下降和底部下降时。
  • 侧身 –价格没有特定的斜率时。结合了上升和下降的顶部和底部。横向移动也可以再次细分为以下类别:
    • 横向分散 –最好将其描述为上升的顶部和下降的底部的组合,以使价格行为发散,但总体枢轴保持大致相同。
    • 卧式 –支撑带和阻力带相互平行,但可见斜率最小或没有斜率时。
    • 合并 –下跌的顶部和上升的底部的组合,使得价格行为趋向于枢轴。可以暂时达到平衡。

绘制频道

有多种绘制通道的方法。第一种也是最常见的方法是使用肉眼绘制平行线,并根据上述原理尝试连接尽可能多的接触点。

一种更科学的方法是使用线性回归来绘制枢轴线并围绕其构建通道。渠道建立主要基于线性回归的三种方法:

  • 标准偏差通道 –如果两条线平行于线性回归趋势线,则可以形成标准偏差通道。通常在回归线的两侧设置两个标准偏差。
  • 标准错误通道 –也可以使用标准误差代替标准偏差。这是一些投资者的首选。它是标准偏差除以样本大小的平方根。
  • RAFF频道 –通道线与回归线之间的距离是任何一个收盘价与回归线之间的最大距离。

建立您的频道交易策略

渠道交易有无数种“现成的”策略,但是本文将提供构建您自己的自定义渠道交易策略的所有要素。

在下面的每个部分中,您应该选择最适合自己的交易方式的方法。确定使用哪种方法后,您将拥有涵盖渠道交易所有必要方面的全面策略。

强烈建议您使用任何交易策略(无论是渠道交易还是其他方式),使用电子信号或忍者等自动化工具对策略进行回测。这可能表明存在潜在的缺陷,然后再冒您自己的交易资金风险。

进入交易

如前所述,有几种交易方法。您可以决定要么与趋势交易,要么与趋势交易,甚至两者都交易。

趋势交易被认为是最安全的方法,因为它大多具有较高的准确率。实际上,即使在通道断开时,故障确实有至少恢复到通道底部的趋势,这可能是达到收支平衡或利润微薄的出口点。

另一种选择是决定以两种方式进行交易:在高位突破时做空,而在低位突破时做空。

交易双方的最大好处是,您可能会很幸运并遇到重大逆转,即可能赶上上升趋势通道的顶部而切换到下降趋势,反之亦然。在这些罕见的情况下,可以获得超额利润。

第三种方法是仅与趋势相反。一些交易员从这种意义上看待这种感觉,但就我个人而言,不是。

需要注意的一件事是,通过点差交易或差价合约交易账户,投资者可以快速进入一系列金融市场,并且您可以双向交易,即多头或空头交易。

退出交易

许多交易员认为,退出交易与进行交易同样重要,甚至更为重要。交易渠道突破时,您有几个重要的决策点。

第一个是渠道恢复,即价格下跌或爬回渠道。人们应该仔细注意边界周围形成的格局,并决定是否是时候结束交易了。

第二个重要决策点将是关键点;要特别注意这一点,尤其是在逆势交易时,有时逆势运动会围绕枢轴断裂。

第三个也是最后一个决策点是相反的边界。如果您达到了这一点,那么您应该深陷利润之中,因此现在可能是时候安全赚钱并确保其中大部分作为已实现利润。

出入风格

进入和退出交易的最简单方法是预先确定您愿意为特定交易承担多少风险并计算出所需的赌注规模。但是,还有更复杂的交易方式:

  • 放大 –使用这种方法时,通常会将您的整体投资分为三批。开仓时要放置三分之一。价格通常会在价格恢复到通道中后再进入第二个三分之一,一旦价格越过枢轴并确定了当前走势的方向,最后一个三分之一就会加入。达到价格目标后,所有头寸将平仓。

    这种方法允许交易者仅在价格行为进行时才增加他们的股份,并且通过追踪止损,尽管增加了总股份,风险因素仍可以保持不变。

  • 向外扩展 –使用这种方法时,您将在开仓交易时全部投入股票,并随着价格走势的发展而减少敞口,锁定越来越多的利润。

两种交易方式都非常有效,投资者可以根据需要在两种交易方式之间进行选择。以我的经验,在与趋势交易时放大效果更好,在与趋势交易时放大效果更好。

资本管理

许多投资者遵循的一项重要交易规则是‘避免冒险承担超过1-2%的交易资金’ on a single trade.

除此之外,还建议建立一个多样化的投资组合,其中一些合同可以作为其他合同的对冲。这是为了减少由于不可预见的事件而同时对您的所有资产进行对冲的风险。

例如,假设我们决定打开美元兑日元和英镑的各种多头头寸。

英国和日本都是美国的净进口国 商品 因此,很容易受到商品价格变化的影响。一个自然的对冲方法是在澳元和加元上做空头寸,因为这两个国家是净出口国,并将享有商品价格上涨的机会。

当交易 外汇市场 因为职位可能非常不稳定。此外,请记住,市场之间的联系紧密,您应始终尝试量化您的实际净敞口。这可以通过将您在多个头寸中的多头和空头交易相加来完成。

套期保值和净敞口示例:

仪器
方向
尺寸
打开
止损
距离
欧元/美元
$ 100,000
1.255
1.28
250
英镑/美元
$ 100,000
1.502
1.52
180
美元/瑞郎
$ 50,000
1.0675
1.08
125
澳元/美元
$ 100,000
0.8413
0.835
83
美元/加元
$ 50,000
1.066
1.06
66
欧元/英镑
$ 50,000
0.82
0.826
6


净敞口:

仪器 接触 总风险(点)
美元 100,000 412
欧元 -150,000 250
英镑 -50,000 120
瑞士法郎 -50,000 125
澳币 100,000 83
计算机辅助设计 50,000 60

您可能会注意到,用来对冲任何不利走势的头寸的止损比“主要”头寸要紧得多。

这样一来,一旦市场朝着“正确”的方向发展,我们将寻求消除对冲,从而使我们能够享受当前市场的大部分波动。一旦某些头寸平仓,重新评估风险始终很重要。

止损和限制

止损原则上应该放置在离做空交易最近的高点很近的地方,而在做空交易则位于最接近的低点旁边。从本质上讲,您需要确定将要发生逆转的观点无效的价格水平。

当交易进展顺利时,投资者应考虑两个关键点。首先是一旦市场重新获得渠道并完成纠正动作。许多交易者选择在空头交易中跟踪止损接近峰值,或者在多头时跟踪底部。

价格从通道顶部刺穿后,第二条路径应生效。在这里,您必须谨慎地控制止损和限制,以优化您的交易退出。

与在任何位置都强烈建议的止损不同,限价订单是许多交易者发现他们可以做的事情。

这并不意味着不应设定目标,但是当价格越来越接近目标区域时,根据新兴的形态,动量和整体市场情绪做出判断就变得很重要。

请注意,不能保证止损,在动荡的市场环境下,止损可能会出现下滑(正数或负数)和市场缺口。

祝你好运,交易愉快,
席·海菲兹

在任何情况下,您都不应考虑作为要约或招揽投资而提供的信息和评论。这不是投资建议。所提供的信息在产生之日被认为是准确的。

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